执行模型

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重要概念

判断价格是否公道

  • 中间市场价 最佳买入 卖出的平均价

  • 交易量加权平均价 vwap 最标准的指标 衡量交易日里多笔交易试行算法质量

订单类型

价格优先 （时间优先 或者 订单量按比例成交) 要及时撤单

  • 选择市价 限价 信号强度 置信水平 主动订单马上成交 被动就不行了
  • 订单规模